ألفا استراتيجيات مربحة التداول التي تزيل المخاطر الاتجاهية

استراتيجيات ألفا التجارية المربحة التي تزيل المخاطر الاتجاهية
مراجعة الكتاب: & # 39؛ ألفا ترادينغ: الاستراتيجيات المربحة التي تزيل المخاطر الاتجاهية & # 39؛
مار 11، 2018 1:02 بيإم.
كلما يكتب بيري كوفمان كتابا جديدا، وانه ليس غزير تماما، والتجار النظام تأخذ علما. بعد كل شيء، له "أنظمة التداول الجديدة وطرق" (الآن في طبعته الرابعة) يعتبر الكلاسيكية. "ألفا للتجارة: الاستراتيجيات المربحة التي تزيل المخاطر الاتجاهية" (وايلي، 2018) هو أحدث جهوده. في ذلك، كوفمان يقدم القارئ إلى الإحصائيات ستارب، في المقام الأول أزواج التداول في الأسهم والعقود الآجلة.
ما يفصل عمل كوفمان من أن العديد من الكتاب الآخرين على استراتيجيات التداول هو أنه يذهب إلى المكسرات ومسامير تصميم واختبار المرشحين النظام. دعونا نقول أن التاجر لديه حكة للذهاب فورد طويلة عندما يكون ذروة البيع نسبيا والزوج الذي يتداول مع قصيرة في جنرال موتورز عندما يكون ذروة الشراء نسبيا على افتراض أن اثنين من الأسهم سوف يعود في خط مع بعضها البعض. هل هذه التجارة منطقية؟ ھل لدیھا طلقة علی أن تکون مربحة بمجرد انزلاقھا وتراعي اللجان؟
كوفمان من المحتمل أن يرسل هذا التاجر إلى الجزء الخلفي من الصف بينما كان يعمل مع هؤلاء الطلاب الذين كانوا على استعداد لتعلم أساسيات التداول أزواج. بالنسبة للمبتدئين، هل ترتبط الأسهم؟ ما هو تقلب كل سهم؟ كيف يجب أن يكون حجم الموقف؟ [لا يمكننا بوضوح شراء 100 سهم لكل من فورد (رمزها في بورصة نيويورك: F) و (نيس: غم)]. كيف يمكننا تحديد الحركات بعيدا عن التوازن؟
كوفمان يشرح، عادة مع صيغ إكسيل المناسبة، عملية تطوير استراتيجية التداول أزواج. التقلب هو عنصر أساسي. أولا، دون أن تتأثر الأرباح التجارية تقلب كافية من قبل تكلفة ممارسة الأعمال التجارية، والعمولات، والانزلاق، لذلك مرشح التصفية قد يكون مناسبا. وثانيا، عند تحديد مستويات الشراء والبيع التكيفية، يجب تطبيع التقلب. ثالثا، يجب أن يكون التحجيم الموقف تعديل التقلب. رابعا، عند الجمع بين أزواج في محفظة يجب على المتداول أن يأخذ بعين الاعتبار تقلب الهدف.
يبدأ الكتاب بأمثلة من عالم الأسهم. ولكن بالنسبة للتاجر الذي ليس جزءا من النخبة عالية التردد، يمكن أن يكون تداول الأزواج مع الأسهم محبطا: "عوائد العديد من الأسهم صغيرة، ومتطلبات التنفيذ الجيد مرتفعة". (ص 93) لذلك كوفمان التحركات على أزواج التداول باستخدام العقود الآجلة. على الرغم من أن المفاهيم الأساسية لا تزال على حالها، فهو يقدم معلومات خاصة بالتداول في العقود الآجلة ويقدم أمثلة من أزواج كانت متسقة نسبيا في اختباره 2007-2009 (اليورو مقابل الدولار الأميركي)، وفقر الأداء (الذهب الخام)، وغير متناسقة (الذهب مقابل اليورو مقابل الدولار الأميركي ).
يفترض تداول الأزواج الكلاسيكية أن الأسعار تعني التراجع. ولذلك فهي تركز على أطر زمنية قصيرة نسبيا حيث تهيمن الضوضاء على السعر. (بالمناسبة، هناك فصل جيد جدا حول أهمية ضجيج الأسعار مع نسب الكفاءة في 44 سوقا، وليس من المستغرب أن أسواق الأسهم هي الأكثر عوزا، حيث تقوم شركة راسل و S & أمب؛ P بقيادة الحزمة). تبدأ الاتجاهات في السطح على مدى فترات أطول من الزمن. ولذلك، فإن فروق الأسعار المعدلة حسب المخاطر هي خيار لمتداولي الاتجاه. كوفمان يوضح هذه الفوارق باستخدام بيانات لم. كما يدرس التداول عبر السوق، وذلك باستخدام أزواج مثل فول الصويا-عدم والخام-شوم.
وأود أن ألاحظ في الختام أن الموقع الذي يرافق الكتاب جداول البيانات التي تجعل الحسابات اللازمة لإقامة الصفقات من أي وقت مضى أسهل بكثير.
"ألفا للتجارة" هو متكرر إلى حد ما لأن كوفمان يستخدم سوى عدد قليل من المكونات في استراتيجياته. أي شخص يبحث عن 99 طرق للفوز في أزواج أو انتشار الحلبة الساحة يجب أن تتحول في مكان آخر. ما يقدم كوفمان هو مختلف - أساسا دليل تفعل ذلك لنفسك للتاجر الذي يريد وضع استراتيجيات إزالة المخاطر الاتجاهية وكشف الفرص لخلق ألفا.
هذه المقالة لأعضاء برو فقط!
الحصول على الوصول إلى هذه المادة و 15،000 مقالات برو الحصري من 200 $ / م.
ترغب في رفع مستوى برو؟
حجز موعد مع مدير حساب برو لمعرفة ما إذا برو هو حق لكم.

وايلي للتجارة.
ألفا التداول: استراتيجيات مربحة أن إزالة المخاطر الاتجاهية.
وصف.
كيف يجد المتداول ألفا عندما تكون الأسواق غير منطقية، عندما تؤدي صدمات الأسعار إلى فشل التنويع، وعندما يبدو من المستحيل التحوط؟ ما هي الاستراتيجيات التي يجب أن التجار، طويلة مكيفة التداول الاتجاه، نشر؟ في ألفا ترادينغ: الاستراتيجيات المربحة التي تزيل المخاطر الاتجاهية، يقدم المؤلف بيري كوفمان استراتيجيات وأنظمة للتجارة المربحة في الأسواق التي لا اتجاه لها، وفي تلك التي تعاني من صدمات أسعار ثابتة. الكتاب.
تفاصيل كيفية استغلال أعلى مستوياته وأدنى مستوياته يصف كيفية التحوط عناصر المخاطر الأولية، والعثور على المتانة، وصياغة برنامج التنويع عناوين أخرى من قبل كوفمان: أنظمة وأساليب التداول الجديدة، الطبعة الرابعة ودورة قصيرة في التداول التقني، سواء من قبل وايلي.
وبالنظر إلى 30 عاما من الخبرة في كوفمان في كل أنواع السوق تقريبا، فإن ألفا ترادينغ سيكون إضافة ترحيب إلى أدبيات التداول من التجار الفرديين المحترفين والجادين لسنوات قادمة.
جدول المحتويات.
الفصل 1 عدم التيقن 1.
التأثير على التداول 2.
صدمة الأسعار لا مفر منها 3.
لماذا الكثير عن الصدمات السعر؟ 9.
التعقيد والعدوى المخاطر 10.
الجانب القبيح 11.
اتخاذ إجراءات دفاعية 11.
قبول الأداء لما هو 13.
الفصل الثاني أهمية ضجيج السعر 15.
شرح الضوضاء 15.
أسواق مختلفة 19.
نظرة أكثر قربا على مؤشر الأسهم الأسواق 21.
أهمية الضوضاء 22.
تحديد الاستراتيجية 25.
الاستفادة من اتجاه الضوضاء 29.
الفصل 3 أزواج التداول: فهم العملية 31.
الهدف التقلب 54.
بناء المنازل 65.
محفظة من باني المنزل أزواج 84.
التنفيذ والتاجر غير المتفرغ 89.
ترادينغ إنتراداي 90.
النقاط الرئيسية لتذكر 90.
الفصل 4 أزواج التداول باستخدام العقود الآجلة 93.
ميكانيكا تجارة أزواج في العقود الآجلة 97.
التضخم يخيف 100.
تداول أزواج الطاقة 102.
إعادة النظر في الزخم مع أسواق الطاقة 105.
A مينيبورتفوليو من أزواج الغاز الطبيعي 112.
أزواج التضخم: الخام، اليورو مقابل الدولار الأميركي، والذهب 119.
أزواج مؤشر الأسهم 128.
الاستفادة مع العقود الآجلة 138.
لندن أزواج تبادل المعادن 141.
فلاتر التقلب 153.
العقود الآجلة لأسعار الفائدة 154.
الفصل 5 فروق معدلة المخاطر 155.
ديل و هيوليت باكارد 155.
تداول كلا من الاتجاهات طويلة الأجل (التحوط) ومتوسط ​​العائد على المدى القصير 159.
الذهب والبلاتين والفضة 161.
نسبة البلاتين / الذهب 163.
العائد الضمني 170.
منحنى العائد 174.
تريند تداول أزواج بورصة لندن للأوراق المالية 179.
الفصل 6 التداول عبر السوق ومؤشر الإجهاد 187.
ذي كروسوفر تريد 188.
مؤشر الإجهاد 189.
الذهب والنحاس والبلاتين 195.
شركات التعدين 198.
أزواج الأعمال الزراعية 206.
منتجو الطاقة الرئيسية 208.
محفظة من أزواج الطاقة عبر السوق 220.
فرص أخرى 226.
بعض الملاحظات الختامية 228.
الفصل 7 إعادة النظر في أزواج استخدام مؤشر الإجهاد 229.
أسواق العقود الآجلة ومؤشر الإجهاد 229.
مؤشر الأسهم الآجلة 230.
أسعار الفائدة الآجلة 238.
جدول بيانات المحفظة 245.
ملخص أزواج التداول 248.
الفصل 8 التداول المحايد للسوق التقليدية 249.
بناء المنازل 250.
الاتجاه أو انعكاس يعني؟ 250.
باسيك ماركيت-نيوترال كونسيبت 251.
التقلب-ضبط حجم الموقف 264.
أربينغ داو: برنامج واسع النطاق 267.
أفكار حول اتجاه السوق المحايد بعد 274.
السوق المحايد باستخدام العقود الآجلة 274.
ماركيت-نيوترال التعليقات 277.
الفصل 9 طرق أخرى من قانون الأحوال المدنية 281.
ملخصات النظام 282.
قمم جديدة وخفضات جديدة 290.
إنشاء الفهرس الخاص بك أربتريج 292.
اربينغ داو 301.
اربينغ S & أمب؛ P 500 & # 151؛ موازنة الفهرس 302.
حول موقع ويب كومبانيون 305.
حول المؤلف 306.
معلومات الكاتب.
مواقع ذات صلة / إكسترا.
شراء على حد سواء وحفظ 25٪!
ألفا التداول: الاستراتيجيات المربحة التي تزيل المخاطر الاتجاهية (80.00 دولار أمريكي)
مجموع قائمة الأسعار: أوس $ 155.00.
السعر: أوس $ 116.25 (حفظ: أوس $ 38.75)
لا يمكن دمجها مع أي عروض أخرى. أعرف أكثر.
العناوين ذات الصلة.
تعلم المزيد عن.
خيارات الشراء.
النسخة الرقمية المتاحة من خلال مكتبة وايلي أون لاين.
المدربين.
طلب نسخة تقييم لهذا العنوان.
ضوابط.
طلب إذن لإعادة استخدام المحتوى من هذا العنوان.
جون ويلي & أمب؛ سونس، Inc. أو الشركات ذات الصلة. كل الحقوق محفوظة. يرجى قراءة سياسة الخصوصية.

ألفا التداول: استراتيجيات مربحة أن إزالة المخاطر الاتجاهية.
كوبيرايت & كوبي؛ 2018 بي بيري كوفمان. كل الحقوق محفوظة.
المحررين: بيري كوفمان.
نشرت على الإنترنت: 10 أكتوبر 2018 02:34 آم إست.
برينت إيسبن: 9780470529744.
أونلين إيسبن: 9781119198727.
حول هذا الكتاب.
من الرائدة المطور أنظمة التداول، وكيفية جعل الصفقات مربحة عندما لا تكون هناك اتجاهات واضحة.
كيف يجد المتداول ألفا عندما تكون الأسواق غير منطقية، عندما تؤدي صدمات الأسعار إلى فشل التنويع، وعندما يبدو من المستحيل التحوط؟ ما هي الاستراتيجيات التي يجب أن التجار، طويلة مكيفة التداول الاتجاه، نشر؟ في ألفا ترادينغ: الاستراتيجيات المربحة التي تزيل المخاطر الاتجاهية، يقدم المؤلف بيري كوفمان استراتيجيات وأنظمة للتجارة المربحة في الأسواق التي لا اتجاه لها، وفي تلك التي تعاني من صدمات أسعار ثابتة. الكتاب.
تفاصيل كيفية استغلال أعلى مستوياته وأدنى مستوياته يصف كيفية التحوط عناصر المخاطر الأولية، والعثور على المتانة، وصياغة برنامج التنويع عناوين أخرى من قبل كوفمان: أنظمة وأساليب التداول الجديدة، الطبعة الرابعة ودورة قصيرة في التداول التقني، سواء من قبل وايلي.
وبالنظر إلى 30 عاما من الخبرة في كوفمان في كل أنواع السوق تقريبا، فإن ألفا ترادينغ سيكون إضافة ترحيب إلى أدبيات التداول من التجار الفرديين المحترفين والجادين لسنوات قادمة.

ألفا التداول: استراتيجيات مربحة أن إزالة المخاطر الاتجاهية.
بقلم بيري J. كوفمان.
كيف يجد المتداول ألفا عندما تكون الأسواق غير منطقية، عندما تؤدي صدمات الأسعار إلى فشل التنويع، وعندما يبدو من المستحيل التحوط؟
. أكثر من مطور أنظمة التداول الرائدة، وكيفية جعل الصفقات مربحة عندما لا تكون هناك اتجاهات واضحة.
كيف يجد المتداول ألفا عندما تكون الأسواق غير منطقية، عندما تؤدي صدمات الأسعار إلى فشل التنويع، وعندما يبدو من المستحيل التحوط؟ ما هي الاستراتيجيات التي يجب أن التجار، طويلة مكيفة التداول الاتجاه، نشر؟ في ألفا ترادينغ: الاستراتيجيات المربحة التي تزيل المخاطر الاتجاهية، يقدم المؤلف بيري كوفمان استراتيجيات وأنظمة للتجارة المربحة في الأسواق التي لا اتجاه لها، وفي تلك التي تعاني من صدمات أسعار ثابتة. الكتاب.
تفاصيل كيفية استغلال أعلى مستوياته وأدنى مستوياته يصف كيفية التحوط عناصر المخاطر الأولية، والعثور على المتانة، وصياغة برنامج التنويع عناوين أخرى من قبل كوفمان: أنظمة وأساليب التداول الجديدة، الطبعة الرابعة ودورة قصيرة في التداول التقني، سواء من قبل وايلي.
وبالنظر إلى 30 عاما من الخبرة في كوفمان في كل أنواع السوق تقريبا، فإن ألفا ترادينغ سيكون إضافة ترحيب إلى أدبيات التداول من التجار الفرديين المحترفين والجادين لسنوات قادمة.
الحصول على نسخة.
الأصدقاء 'التعليقات.
للاطلاع على آراء أصدقائك في هذا الكتاب، يرجى الاشتراك.

.5 فروق سعر الفائدة المعدلة.
نشرت على الإنترنت: 10 أكتوبر 2018.
كوبيرايت & كوبي؛ 2018 بي بيري كوفمان. كل الحقوق محفوظة.
ألفا التداول: استراتيجيات مربحة أن إزالة المخاطر الاتجاهية.
كيفية الاستشهاد.
كوفمان، P. (إد) (2018) سبرياد-أدجوستيد سبريادس، إن ألفا ترادينغ: استراتيجيات مربحة تزيل المخاطر الاتجاهية، جون وايلي & أمب؛ سونز، Inc.، هوبوكين، نج، أوسا. دوي: 10.1002 / 9781119198727.ch5.
تاريخ النشر.
بابليشيد أونلين: 10 أكتوبر 2018 بابليشيد برينت: 2 جان 2018.
إيسبن المعلومات.
برينت إيسبن: 9780470529744.
أونلين إيسبن: 9781119198727.
أدوات الفصل.
الحصول على بدف: هذا الفصل (858K) الحصول على بدف: جميع الفصول حفظ إلى ملفي الشخصي رابط البريد الإلكتروني لهذا الفصل تصدير الاقتباس لهذا الفصل طلب أذونات.
الكلمات الدالة:
التوزيع المعدل للمخاطر؛ منافسة؛ ديل، هيوليت باكارد؛ ازمة اقتصادية؛ ضغوط السوق؛ التقلب.
وينظر هذا الفصل إلى التحركات الأطول أجلا والتي يمكن أن تحدث عندما يتباين سوقان ذوو الصلة. ومن الأمثلة على ذلك ديل و هيوليت-باكارد، الذهب والبلاتين، والمعادن اللامعدية لم. من خلال الذهاب طويلة وقصيرة وفقا للاتجاه من نسب السعر أو الفروق في الأسعار، وموازنة خطر الساقين، وأزيلت خطر الاتجاه هنا. ويبدو أن معظم الفرص في هذا الفصل زادت في السنوات الأخيرة مع ارتفاع التقلب المرتبط بالأزمة الاقتصادية والضغوط في السوق. ولعل هذه هي النتيجة الرئيسية لمزيد من المنافسة. ومع ذلك، إذا واصلنا مسح هذه الأسواق، يبدو دائما أن هناك مكانا من شأنه أن يحقق أرباحا. لتنفيذ هذه الاستراتيجيات، سوف تحتاج إلى وضع هذا في جدول بيانات أو برنامج كمبيوتر والتحقق من جميع النتائج. لا يمكنك الاعتماد على أرقام أي شخص آخر عندما يكون المال الخاص بك هو في خطر. سوف تحتاج إلى فهم العملية، والقيام الحسابات، ووضع أوامر بدقة.